Thị trường chứng khoán: Toán tài chính tại Đại học Chicago

TRỞ LẠI CHỈ SỐ ĐẶC ĐIỂM

GÌ! LÀM VIỆC TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ?

TOÁN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠ SỞ TÒA ÁN

SỬ DỤNG TOÁN HỌC TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TORONTO

TÀI NGUYÊN

KHOA HỌC NHƯ PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: INDEX ĐẶC ĐIỂM

Chương trình Toán học Tài chính tại Đại học Chicago hiện là (1998-99) trong năm thứ ba hoạt động. Chương trình này được thành lập để đáp ứng nhu cầu của sinh viên để giới thiệu nhanh chóng và chuyên sâu về toán học cần thiết cho mô hình tài chính hiện đại. Kết quả là giải thưởng của bằng Thạc sĩ Khoa học về Toán tài chính.

Chương trình có ba chuỗi khóa học ba phần tư: Toán học, Tính toán ngẫu nhiên và Ứng dụng Tài chính. Một sinh viên toàn thời gian học cả ba khóa học cùng một lúc, để hoàn thành trong 1 năm. Một sinh viên bán thời gian có thể học một hoặc hai khóa mỗi năm, để hoàn thành trong 2 hoặc 3 năm; nếu không được thực hiện đồng thời, các khóa học phải được thực hiện theo trình tự trên. Tất cả các khóa học này đã được thiết kế riêng cho chương trình Toán tài chính; họ chỉ mở cho sinh viên của chúng tôi, chỉ có một vài sinh viên từ các chương trình khác được phép trong từng trường hợp cụ thể. Năm học của chúng tôi bắt đầu vào tháng 9 với chuỗi 1 tháng về đại số tuyến tính, phân tích số cơ bản và lập trình máy tính, và tiếp tục qua năm học chính quy của Chicago, kết thúc vào giữa tháng Sáu.

Trình tự toán học tập trung vào các phương trình vi phân từng phần và phương pháp số cho giải pháp của chúng: các quá trình chuyển động Brown và phương trình khuếch tán Black-Scholes, và các hạn chế của các mô hình này; cây nhị thức; phương pháp hữu hạn rõ ràng và ngầm định; vấn đề ranh giới miễn phí cho các lựa chọn của Mỹ và phương pháp giải gần đúng và số. Sau đó chúng tôi bao gồm các phương pháp Monte Carlo và tối ưu hóa số; cuối cùng, các phương pháp mạng thần kinh và phân tích chuỗi thời gian phi tuyến. Trình tự này được giảng dạy bởi Robert Almgren và Jack Cowan thuộc Khoa Toán học.

Trình tự ngẫu nhiên là một phần hai phần tư của toán học về các quá trình ngẫu nhiên thời gian liên tục vì chúng có liên quan đến việc định giá và phòng ngừa rủi ro của các lựa chọn và chứng khoán phái sinh khác; cấp độ là một khóa học sau đại học về toán học hoặc thống kê, sử dụng rất nhiều lý thuyết đo lường. Nó được giảng dạy bởi Per Mykland của Cục Thống kê. Quý thứ ba của chuỗi này là Kinh tế học, sử dụng toán học được phát triển trong hai quý đầu tiên.

Ứng dụng tài chính là một chuỗi sáu khóa học nửa quý, được giảng dạy bởi các chuyên gia từ ngành tài chính khu vực Chicago, nhiều người trong số họ có bằng tiến sĩ về toán học hoặc các lĩnh vực liên quan. Nó cho học sinh thấy các mô hình được nghiên cứu trong các khóa học khác được sử dụng trong thực tế như thế nào. Sáu thành phần là Lý thuyết danh mục đầu tư và Quản lý rủi ro I và II, Thu nhập cố định I và II, Ngoại hối và Tùy chọn kỳ lạ.

Theo thiết kế, chương trình của chúng tôi đi sâu vào lý thuyết toán học, ít chú trọng đến các chi tiết kỹ thuật như sử dụng các gói phần mềm cụ thể. Ứng viên thành công phải có nền tảng đại học rất vững chắc về toán học, bao gồm ít nhất là phân tích thực, đại số tuyến tính và phương trình vi phân thông thường (một số tiếp xúc với phương trình vi phân từng phần là rất mong muốn).

Đây là một chương trình thạc sĩ chuyên nghiệp, nhằm chuẩn bị cho sinh viên có việc làm; nó không có nghĩa là một sự chuẩn bị cho nghiên cứu sau đại học. Để kết thúc này, rất có lợi khi có một số kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính; tiếp xúc trước đây với kinh tế và thống kê cơ bản, cũng như các kỹ năng lập trình máy tính, cũng rất hữu ích. Một số sinh viên tốt nghiệp đã đến một vài công ty lớn ở Phố Wall; những người khác tìm thấy công việc trong một loạt các công ty quản lý và kinh doanh tài sản, và một số trong các lĩnh vực mới hơn như dẫn xuất năng lượng.

Thêm thông tin tại http://finmath.uchicago.edu